経済学科 - 学習院大学研究者情報

研究キーワード

ウェーブレット解析 ,時系列分析 ,Wavelet Analysis ,Time Series Analysis

研究分野

人文・社会 / 経済統計 /

経歴

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2008年

-

2010年

一橋大学副学長

2008年

-

2010年

Vice President,Hitotsubashi University

2005年

-

2007年

一橋大学経済学研究科研究科長

2005年

-

2007年

Dean of Graduate School,Graduate School of Economics,Hitotsubashi University

1990年

-

1998年

一橋大学経済学部教授

学歴

12 >

-

1979年

一橋大学経済学研究科

-

1979年

オーストラリア国立大学大学院統計学科統計学

-

1979年

一橋大学

-

1979年

Australian National University Department of Statistics Statistics

-

1976年

一橋大学経済学研究科

委員歴

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2008年

-

2010年

日本統計学会評議員

2008年

-

2010年

Japan Statistical Society Councillor

2006年

-

2008年

日本統計学会理事長

2006年

-

2008年

Japan Statistical Society Head of Board of Directors

2004年

-

2006年

日本統計学会欧文誌編集委員長

受賞

12 >

1999年

Econometric Theory Award

1999年

Econometric Theory Award

1998年

日本統計学会賞

1998年

Japan Statistical Society Prize

1996年

The T. C. Koopmans Econometric Theory Award

MISC

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書評「ウェーブレットと確率過程入門」謝衷潔・鈴木武共著内田老鶴圃 2002年 viii+195頁

田中勝人

日本統計学会誌 32(3) 345-347 2002年

K-asymptotics associated with deterministic trends in integrated and near-integrated processes

K Tanaka

JAPANESE ECONOMIC REVIEW 52(1) 35-63 2001年3月

Dealing with integrated and near-integrated processes, this paper investigates the validity of regression on deterministic trends of K terms as K becomes large. It is found that the regression tends to be valid in spite of the true process being f...

非定常経済時系列におけるトレンドの統計的問題

田中勝人

『現代経済学の潮流2001』 (井堀他編)所収，東洋経済新報社 111-135 2001年

K-asymptotics associated with deterministic trends in integrated and near-integrated processes

K. Tanaka

Japanese Economic Review 52(1) 35-63 2001年

Dealing with integrated and near-integrated processes, this paper investigates the validity of regression on deterministic trends of K terms as K becomes large. It is found that the regression tends to be valid in spite of the true process being f...

The nonstationary fractional unit root

K Tanaka

ECONOMETRIC THEORY 15(4) 549-582 1999年8月

This paper deals with a scalar l(d) process {y(j)}, where the integration order d is any real number. Under this setting, we first explore asymptotic properties of various statistics associated with {y(j)}, assuming that d is known and is greater ...