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研究者情報 |
研究者業績
基本情報
- 所属
- 学習院大学 経済学部 経済学科
- 学位
- Ph. D. in Statistics(オーストラリア国立大学)
- J-GLOBAL ID
- 200901005289418857
- researchmap会員ID
- 6000009181
研究キーワード
4研究分野
1経歴
23-
2008年 - 2010年
-
2008年 - 2010年
-
2005年 - 2007年
-
1990年 - 1998年
学歴
8-
- 1979年
-
- 1979年
-
- 1979年
-
- 1976年
委員歴
6-
2008年 - 2010年
-
2008年 - 2010年
-
2006年 - 2008年
-
2006年 - 2008年
-
2004年 - 2006年
受賞
6-
1999年
-
1999年
-
1998年
MISC
82-
Econometric Theory 2011年
-
Econometric Theory 2011年
-
European Journal of Pure and Applied Mathematics 3(3) 338-339 2010年
-
European Journal of Pure and Applied Mathematics 3(3) 338-339 2010年
-
数学（日本数学会） 61(1) 93-97 2009年
-
Journal of Statistical Planning and Inference 138(11) 3525-3537 2008年11月1日
-
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 138(11) 3525-3537 2008年11月
-
Journal of the Japan Statistical Society 38(1) 145-155 2008年This paper deals with nonstationary autoregressive(AR) models with complex roots on the unit circle. We examine the asymptotic properties of the least squares estimators (LSEs) in the model. We also extend the model to the case where the error term follows a stationary linear process. We show that the limiting distribution of the LSE of the unit root parameter has a property comparable to that of the LSE in the standard nonstationary seasonal model with period two. Percent points and moments of the limiting distribution are computed by numerical integration.
-
American Mathematical Society Translations, Series 2 223 137-158 2008年
-
日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society 38(1) 145-155 2008年This paper deals with nonstationary autoregressive(AR) models with complex roots on the unit circle. We examine the asymptotic properties of the least squares estimators (LSEs) in the model. We also extend the model to the case where the error term follows a stationary linear process. We show that the limiting distribution of the LSE of the unit root parameter has a property comparable to that of the LSE in the standard nonstationary seasonal model with period two. Percent points and moments of the limiting distribution are computed by numerical integration.
-
American Mathematical Society Translations, Series 2 223 137-158 2008年
-
Harvey, A.C., Koopman, S.J. and Shephard, N. eds., State Space and Unobserved Component Models, Cambridge University Press 75-91 2004年
-
State Space and Unobserved Component Models: Theory and Applications 75-91 2004年1月1日
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Econometric Theory 18(2) 278-296 2002年4月
-
ECONOMETRIC THEORY 18(2) 278-296 2002年4月
-
JAPANESE ECONOMIC REVIEW 52(1) 35-63 2001年3月
-
Japanese Economic Review 52(1) 35-63 2001年
-
G.S.Maddala, P.C.B.Phillips and T.N.Srinivasan eds., Advances in Econometrics and Quantitative Economics, Oxford: Blackwell 50-65 1995年
-
G.S.Maddala, P.C.B.Phillips and T.N.Srinivasan eds., Advances in Econometrics and Quantitative Economics, Oxford: Blackwell 50-65 1995年
-
ECONOMETRIC THEORY 9(1) 36-61 1993年3月
-
Proceedings of the Second Japan-US Time Series Seminar, Hawaii 349-388 1993年
-
Proceedings of the Second Japan-US Time Series Seminar, Hawaii 349-388 1993年
-
Econometric Theory 9(1) 36-61 1993年
-
ECONOMETRIC THEORY 6(4) 411-432 1990年12月
-
Journal of Econometrics 46(3) 247-271 1990年12月
-
The Economic Review 41(3) 193-200 1990年
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Econometrica 58(1) 145-163 1990年1月
-
Econometric Theory 6(4) 411-432 1990年
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Journal of Econometrics 46(3) 247-271 1990年
-
The Economic Review 41(3) 193-200 1990年
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Econometric Theory 5(3) 333-353 1989年12月
-
Econometric Theory 5(3) 333-353 1989年
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Annals of Statistics 16(1) 218-235 1988年3月
書籍等出版物
10講演・口頭発表等
9-
「計算機支援による統計手法，理論・応用およびその周辺」シンポジウム 2010年
-
Invited talks at University of Melbourne, La Trobe University and Monash University 2009年
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Distinguished Lecturer at the First IMS APRM Meeting 2009年
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Invited talks at University of Melbourne, La Trobe University and Monash University 2009年
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Distinguished Lecturer at the First IMS APRM Meeting 2009年